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期货的本质是与他人签订一份远期买卖商品(或股指、外汇、利率)的合约,以达到保值或赚钱的目的。 如果您认为期货价格会上涨,就做多(买开仓),涨起来(卖)平仓,赚了:差价=平仓价-开仓价。 如果您认为期货价格会下跌,就做空(卖开仓),跌下去(买)平仓,赚了:差价=开仓价-平仓价。 期货做多一般容易理解,做空不太容易明白。下面拿做空小麦为例(签订卖出合约时卖方手中并不一定有货)解释一下期货做空的原理: 您在小麦每吨2000元时,估计麦价要下跌,您在期货市场上与买家签订了一份(一手)合约,(比如)约定在半年内,您可以随时卖给他10吨标准麦,价格是每吨2000元.(价值2000×10=20000元,按10%保证金算,您应提供2000元的履约保证金,履约保证金会跟随合约价值的变化而变化。) 这就是做空(卖开仓),实际操作时,您是卖开仓一手小麦的期货合约。 买家为什么要同您签订合约呢?因为他看涨. 签订合约时,您手中并不一定有麦子(一般也并不是真正要卖麦子).您在观察市场,若市场如您所愿,下跌了,跌到每吨1800元时,您按每吨1800元买了10吨麦,以每吨2000元卖给了买家,合约履行完毕(您的履约保证金返还给您).您赚了: (2000-1800)×10=2000(元)(手续费一般来回10元,忽略) 这就是获利平仓,实际操作时,您是买平仓一手小麦的期货合约。 与您签订合约的买家(非特定)赔了2000元(手续费忽略)。 ●整个操作,您只需在2000点卖出一手麦,在1800点买平就可以了,非常方便.● 期货开仓后,在交割期以前,可以随时平仓,当天也可以买卖数次(一般当天平仓免手续费)。如果在半年内,麦价上涨,您没有机会买到低价麦平仓,您就会被迫买高价麦平仓(合约到期必须平仓),您就会亏损,而同您签订合约的买家就赚了。 假如您是2200点平仓的,您会亏损: (2200-2000)×10=2000(元)+10元手续费. 与您签订合约的买家(非特定)赚了2000元(手续费忽略)。

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期货的英文为Futures,是由“未来”一词演化而来,其含义是:交易双方不必在买卖发生的初期就交收实货,而是共同约定在未来的某一时候交收实货,因此中国人就称其为“期货”。 最初的期货交易是从现货远期交易发展而来,最初的现货远期交易是双方口头承诺在某一时间交收一定数量的商品,后来随着交易范围的扩大,口头承诺逐渐被买卖契约代替。这种契约行为日益复杂化,需要有中间人担保,以便监督买卖双方按期交货和付款,于是便出现了1570年伦敦开设的世界第一家商品远期合同交易所———皇家交易所。为了适应商品经济的不断发展,1985年芝加哥谷物交易所推出了一种被称为“期货合约”的标准化协议,取代原先沿用的远期合同。使用这种标准化合约,允许合约转手买卖,并逐步完善了保证金制度,于是一种专门买卖标准化合约的期货市场形成了,期货成为投资者的一种投资理财工具。 期货的基本概念: 期货就是标准化合约,是一种统一的、远期的"货物"合同。买卖期货合约,实际上就是承诺在将来某一天买进或卖出一定量的"货物"("货物"可以是大豆、铜等实物商品,也可以是股指、外汇等金融产品)。从严格意义上来说期货并非是商品,而是一种标准化的商品合约,在合约中规定双方于未来某一天就某种特定商品或金融资产按合约内容进行交易。期货交易则是相对于现货交易的一种交易方式,它是在现货交易的基础上发展起来的、通过在期货交易所买卖标准化的期货合约而进行的一种有组织的交易方式。期货交易的对象并不是商品(标的物)本身,而是商品(标的物)的标准化合约。 我来举个生活中的小例子帮助大家理解。比如你去花店买花,现买现付就属于现货交易;若是约定二个月后过生日时再付款提货,则属于远期交易。期货交易的产生就是源于现货交易和远期交易,并在远期交易的基础上发展而形成的。前面谈到的期货合约,实际上也是一种标准化的远期合约。也就是说合约中的商品(合约标的物)种类、质量、数量和交割时间、地点都是事先规定好的,这样,买卖双方就不会因为商品的质量、数量和交货地点、时间等问题产生争议了 期货合约的主要特点是: A.期货合约的商品品种、数量、质量、等级、交货时间、交货地点等条款都是既定的,是标准化的,唯一的变量是价格。期货合约的标准通常由期货交易所设计,经国家监管机构审批上市。 B.期货合约是在期货交易所组织下成交的,具有法律效力,而价格又是在交易所的交易厅里通过公开竞价方式产生的;国外大多采用公开叫价方式,而我国均采用电脑交易。 C.期货合约的履行由交易所担保,不允许私下交易。 D.期货合约可通过交收现货或进行对冲交易来履行或解除合约义务。 期货合约的组成要素包括: A.交易品种 B.交易数量和单位 C.最小变动价位,报价须是最小变动价位的整倍数。 D.每日价格最大波动限制,即涨跌停板。当市场价格涨到最大涨幅时,我们称"涨停板",反之,称"跌停板"。 E.合约月份 F.交易时间 G.最后交易日:最后交易日是指某一期货合约在合约交割月份中进行交易的最后一个交易日; H.交割时间:指该合约规定进行实物交割的时间; I.交割标准和等级 J.交割地点 K.保证金 L.交易手续费 期货合约的作用是: 一是吸引套期保值者利用期货市场买卖合约,锁定成本,规避因现货市场的商品价格波动风险而可能造成损失。 二是吸引投机者进行风险投资交易,增加市场流动性。 期货的炒作方式与股市十分相似,但又有十分明显的区别。 一、以小搏大:股票是全额交易,即有多少钱只能买多少股票,而期货是保证金制,即只需缴纳成交额的5%至10%,就可进行100%的交易。比如投资者有一万元,买10元一股的股票能买1000股,而投资期货就可以成交10万元的商品期货合约,这就是以小搏大。 二、双向交易:股票是单向交易,只能先买股票,才能卖出;而期货即可以先买进也可以先卖出,这就是双向交易。 三、时间制约:股票交易无时间限制,如果被套可以长期平仓,而期货必须到期交割,否则交易所将强行平仓或以实物交割。 四、盈亏实际:股票投资回报有两部分,其一是市场差价,其二是分红派息,而期货投资的盈亏在市场交易中就是实际盈亏。 五、风险巨大:期货由于实行保证金制、追加保证金制和到期强行平仓的限制,从而使其更具有高报酬、高风险的特点,在某种意义上讲,期货可以使你一夜暴富,也可能使你顷刻间一贫如洗,投资者要慎重投资。 1、期货的概念:所谓期货,一般指期货合约,就是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。这个标的物,又叫基础资产,是期货合约所对应的现货,这种现货可以是某种商品,如铜或原油,也可以是某个金融工具,如外汇、债券,还可以是某个金融指标,如三个月同业拆借利率或股票指数。 广义的期货概念还包括了交易所交易的期权合约。大多数期货交易所同时上市期货与期权品种。 期货合约内容包括:合约名称、交易单位、报价单位、最小 变动价位、每日价格最大波动限制、交割月份、交易时间、最后交易日、交割日期、交割品级、交割地点、最低交易保证金、交易手续费、交割方式、交易代码等。期货合约附件与期货合约具有同等法律效力。 标准合约样式:大连商品交易所黄金大豆1号期货合约 交易品种-黄大豆 交易单位-10吨/手 报价单位-人民币 最小变动价位-1元/吨 涨跌停板幅度-上一交易日结算价的3% 合约交割月份-1、3、5、7、9、11 交易时间-每星期一至星期五上午9:00-11:00下午13:00-15:00 最后交易日-合约月份第十个交易日 最后交割日-最后交易日后第七日(遇法定节假日顺延) 交割等级-具体内容见附件 交割地点-大连商品交易所指定交割仓库 交易保证金-合约价值的5% 交易手续费-4元/手 交割方式-集中交割 交易代码-A 上市交易所-大连商品交易所 交割等级-纯粮率最低指标% 种皮、杂质%、水份%、气味色泽 升水-(人民币元/吨) 贴水-(人民币元/吨) …… (2)期货合约的特点:期货合约的商品品种、数量、质量、等级、交货时间、 交货地点等条款都是既定的,是标准化的,唯一的变量是价格。第一个标准化的期货合约是1865年由CBOT推出的。 期货合约是在期货交易所组织下成交的,具有法律效力, 而价格又是在交易所的交易厅里通过公开竞价方式产生的;国外大多采用公开叫价方式,而我国均采用电脑交易。 期货合约的履行由交易所担保,不允许私下交易,交易 所是买方的卖方,卖方的买方。 期货合约可通过对冲平仓和交割了结履行责任。 (3)期货合约条款的内容:最小变动价位:指该期货合约单位价格涨跌变动的最小值。 每日价格最大波动限制:(又称涨跌停板)是指期货合约在一个交易日中的交易价格不得高于或低于规定的涨跌幅度,超过该涨跌幅度的报价将被视为无效,不能成交。 期货合约交割月份:是指该合约规定进行交割的月份。 最后交易日:是指某一期货合约在合约交割月份中进行交易的最后一个交易日。 期货合约交易单位“手”:期货交易必须以“一手”的整数倍进行,不同交易品种每手合约的商品数量,在该品种的期货合约中载明。 期货合约的交易价格:是该期货合约的基准交割品在基准交割仓库交货的含增值税价格。合约交易价格包括开盘价、收盘价、结算价等。 期货合约的买方,如果将合约持有到期,那么他有义务买入期货合约对应的标的物;而期货合约的卖方,如果将合约持有到期,那么他有义务卖出期货合约对应的标的物(有些期货合约在到期时不是进行实物交割而是结算差价,例如股指期货到期就是按照现货指数的某个平均来对未平仓的期货合约进行最后结算。)当然期货合约的交易者还可以选择在合约到期前进行反向买卖来冲销这种义务。 (4)期货交易的产生:现代意义上的期货市场产生于美国,1848年,82位商人发起组织了芝加哥期货交易所(CBOT),目的是改进运输与储存条件,为会员提供信息;1851年芝加哥期货交易所引进远期合同;1865年推出第一张标准化合约,同时实行保证金制度(不超过合约价值的10%),这是具有历史意义的制度创新;1882年交易所允许以对冲方式免除履约责任,增加了期货交易的流动性。 中国期货市场产生的背景是粮食流通体制的改革。随着国家取消农产品的统购统销政策、放开大多数农产品价格,市场对农产品生产、流通和消费的调节作用越来越大,农产品价格的大起大落和现货价格的不公开以及失真现象,农业生产的忽上忽下和粮食企业缺乏保值机制等问题引起了领导和学者的关注,能不能建立一种机制,既可以提供指导未来生产经营活动的价格信号,又可以防范价格波动造成市场风险成为大家关注的重点。1988年2月,国务院领导指示有关部门研究国外的期货市场制度,解决国内农产品价格波动问题,1988年3月,七届人大一次会议的《政府工作报告》提出:积极发展各类批发贸易市场,探索期货交易。拉开了中国期货市场研究和建设的序幕。 1990年10月12日郑州粮食批发市场经国务院批准成立,以现货交易为基础,引入期货交易机制,迈出了中国期货市场发展的第一步; 1991年6月10日深圳有色金属交易所成立; 1991年5月28日上海金属商品交易所开业; 1992年9月第一家期货经纪公司---广东万通期货经纪公司成立,标志中国期货市场中断了40多年后重新在中国恢复。 (5)期货交易相关术语:开仓、持仓和平仓:期货交易中的买、卖行为,只要是新建头寸都叫开仓。交易者手中持有的头寸,称为持仓。平仓是指交易者了结持仓的交易行为,了结的方式是针对持仓方向作相反的对冲买卖。 由于开仓和平仓的含义不同,交易者在买卖期货合约时必须指明是开仓还是平仓。 例:某一投资者在12月30日买进3月沪深300指数期货10手(张),成交价格为1450点,这时,他就有了10手多头持仓。到明年1月10日,该投资者见期货价格上涨到1500点,于是按此价格卖出平仓5手3月股指期货,成交之后,该投资者实际持仓还剩5手多单。如果当日该投资者在报单时报的是卖出开仓5手3月股指期货,成交之后,该投资者的实际持仓就应该是15手,10手多头持仓和5手空头持仓。 爆仓:是指投资者帐户权益为负数。表明投资者不仅输光了全部保证金而且还倒欠期货经纪公司债务。由于期货交易实行逐日清算制度和强制平仓制度,一般情况下爆仓是不会发生的。但在一些特殊情况下,如在行情发生跳空变化时,持仓较重且方向相反的帐户就有可能发生爆仓。 发生爆仓时,投资者必须及时将亏空补足,否则会面临法律追索。为避免这种情况的发生,需要特别控制好仓位,切忌象股票交易那样满仓操作。并且对行情进行及时跟踪,不能象股票交易那样一买了之。 多头和空头:期货交易实行双向交易机制,既有买方又有卖方。在期货交易中,买方称为多头,卖方称为空头。虽然股票市场交易中也将买方称为多头,卖方称为空头。但股票交易中的卖方必须是持有股票的人,没有股票的人是不能卖的。 结算价格:是指某一期货合约当日成交价格按成交量的加权平均价。当日无成交的,以上一交易日的结算价作为当日结算价。结算价是进行当日未平仓合约盈亏结算和制订下一交易日涨跌停板额的依据。 成交量:是指某一期货合约在当日交易期间所有成交合约的双边数量。 持仓量:是指期货交易者所持有的未平仓合约的双边数量。 总持仓量:是市场上所有投资者在该期货合约上总的“未平仓合约”数量。在交易所发布的行情信息中,专门有“总持仓”一栏。 总持仓量的变化,反映投资者对该合约的交易兴趣,是投资者参与该合约交易的一个重要指标。如果总持仓量在持续增长,表明交易双方都在开仓,投资者对该合约的兴趣在增长,场外资金在不断涌入该合约交易中;相反,当总持仓量不断减少,表明交易双方都在平仓出局,交易者对该合约的兴趣在退潮。还有一种情况是当交易量增长时,总持仓量却变化不大,这表明市场以换手交易为主。 换手交易:换手交易有“多头换手”和“空头换手”,当原来持有多头的交易者卖出平仓,但新的多头又开仓买进时称为“多头换手”;而“空头换手”是指原来持有空头的交易者在买进平仓,但新的空头在开仓卖出。 交易指令:股指期货交易有三种指令:市价指令、限价指令和取消指令。交易指令当日有效,在指令成交前,客户可提出变更或撤销。 第一、市价指令:指不限定价格的买卖申报,尽可能以市场最好价格成交的指令。 第二、限价指令:指执行时必须按限定价格或更好价格成交的指令。它的特点是如果成交,一定是客户预期或更好的价格。 第三、取消指令:指客户将之前下达的某一指令取消的指令。如果在取消指令生效之前,前一指令已经成交,则称为取消不及,客户必须接受成交结果。如果部分成交,则可将剩余部分还未成交的撤消。 套期保值:买进(卖出)与现货市场上经营的商品数量相当,期限相近,但交易方向相反的相应的期货合约,以期在未来某一时间通过卖出(买进)同样的期货合约来抵补这一商品或金融工具因市场价格变动所带来的实际价格风险。 保证金:保证金是交易所要求投资者为确保履约提供的财 力担保,是投资者对其所持交易部位负责所表示的信誉,交存在其帐户上的一笔资金。按照性质不同,保证金分为交易保证金、结算保证金和追加保证金三种。交易保证金是指投资者在交易所专用结算帐户中确保履约的资金,是已被合约占用的保证金;结算保证金是投资者在交易所专用结算帐户中除去已在交易所占用的交易保证金后剩余部分。追加保证金是指如果投资者账户当日权益小于持仓保证金,意味着资金余额是负数,同时也意味着保证金不足。按照规定,期货经纪公司会通知帐户所有人在下一交易日开市之前将保证金补足。这被称为追加保证金。 强制平仓:如果帐户所有人在下一交易日开市之前没有将保证金补足,按照规定,期货经纪公司可以对该帐户所有人的持仓实施部分或全部强制平仓,直至留存的保证金符合规定的要求。 头寸限制:即交易部位限制。指交易所对投资者规定的所能持有某一期货合约数量的最大限度,是从市场份额分配方面对市场风险进行管理。 竞价方式:计算机撮合成交。计算机撮合成交是根据公开喊价的原理设计而成的一种自动化交易方式,具有准确、连续、速度快、容量大等优点。 期货交易早期,由于没有计算机,故在交易时都采用公开喊价方式。公开喊价方式通常有两种形式:一是连续竞价制(动盘),是指场内交易者在交易所交易池内面对面地公开喊价,表达各自买进或卖出合约的要求。这种竞价方式是期货交易的主流,欧美期货市场都采用这种方式。这种方式的好处是场内气氛活跃,但缺陷是人员规模受场地限制。众多的交易者拥挤在交易池内,人声鼎沸,以致于交易者不得不用手势来帮助传递交易信息。这种方式另一个缺陷是场内交易员比场外交易者有更多的信息和时间优势。抢帽子交易往往成了场内交易员的专利。 公开喊价另一种形式是日本的一节一价制。一节一价制把每个交易日分为若干节,每节交易中一种合约只有一个价格。每节交易先由主持人叫价,场内交易员根据其叫价申报买卖数量,如果买量比卖量多,则主持人另报一个更高的价;反之,则报一个更低的价,直至在某一价格上买卖双方的交易数量相等时为止。计算机技术普及后,世界各国交易所纷纷采用计算机来代替原先的公开喊价方式。 2、期货交易的基本特点:期货交易的对象是标准化合约。期货合约是指由期货交易所制定的在交易所内进行交易的标准化的、受法律约束并规定在未来某一特定时间和地点交收某一商品或金融资产的合约。 期货交易是一种标准化交易。标准化指的是在期货交易过程中除合约价格外,期货合约所有条款都是预先规定好的。 期货交易实行多空双向交易制度。 期货交易实行T+0交易制度。 期货交易是一种差额保证金交易。 期货交易实行逐日盯市,每日无负债结算制度。指每日 交易结束后,交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用,对应收应付的款项实行净额一次划转,相应增加或减少会员的结算准备金。期货经纪公司根据期货交易所的结算结果对客户进行结算并将结算结果及时通知客户。 期货市场实行保证金制度和逐日盯市、每日无负债结算制度是控制市场风险的特有制度。 3、期货交易与股票交易的联系与区别: 联系:都是资本投资,属于金融市场范畴,因此在投资 理念、方法、技术指标的运用等方面均有相同之处,从事与股票、外汇投资的人比较容易进入期货市场,而且也比较容易掌握期货投资的技巧。 区别: (1)投资对象不同:股票属于现货交易,具有明确的投资对象,期货投资属于期货交易,是一种未来的交易,交易的对象是合约,如果在未来某一时期进行交割,那现在的交易是一种对未来商品的买卖,如果不进行交割,那么现在交易的只是一种预期,一种对未来价格走势的预期。 (2)资金使用效率不同:股票交易实行全额现金交易,投资者资金量的大小决定交易量的多少,面对突发行情时,资金的调度就成为制约投资者交易的主要问题。期货交易实行保证金制度,一般保证金比例为5%---8%左右,资金放大作用比较明显,在控制风险的前提下,面对突发行情投资者可以有足够的时间和资金进行操作。 (3)交易机制不同:股票交易是一种现(实)货交易,目前股票市场不具备做空机制,股票实行T+1交易结算制度。期货交易很大程度上是一种虚拟交易,具备多空两种交易机制,实行T+0交易结算制度。 (4)风险控制手段不同:虽然股票和期货交易都规定了风险控制制度,比如涨跌停板制度等,但因为制度设计本身的关系,目前对股票市场的系统风险投资者很难回避,同时缺少做空机制,投资者回避市场风险唯一的选择只能是卖出股票,由于期货交易具有多空两种形式,因此控制市场风险的手段,除了常见的一般形式外,还可以利用套期保值功能回避市场风险。期货交易的限仓制度和强制平仓制度也是区别于股票交易的主要风险控制制度。 (5)分析方法不同:技术分析方法有共性;但从基本面分析方法上看,因为期货投资的对象主要为商品期货,因此分析商品本身的价格走势特点很重要,商品价格走势特点主要体现在商品的供求上,影响商品价格的基本因素比较明确和固定。股票基本面分析主要是具体上市公司的经营状况。 (6)信息的公开性和透明度不同:期货市场相对于股票市场的信息透明度更高,信息传播渠道更明确。 (7)需要强调指出的是:期货交易与股票交易的社会经济功能也不一致,股票提供筹资与社会资源的重新配置功能,期货交易提供回避风险和价格发现功能。 4、期货交易的功能: 发现价格:由于期货交易是公开进行的对远期交割商品 的一种合约交易,在这个市场中集中了大量的市场供求信息,不同的人、从不同的地点,对各种信息的不同理解,通过公开竞价形式产生对远期价格的不同看法。期货交易过程实际上就是综合反映供求双方对未来某个时间供求关系变化和价格走势的预期。这种价格信息具有连续性、公开性和预期性的特点,有利于增加市场透明度,提高资源配置效率。 例:湖南常德市粮油总公司利用上海粮油商品交易所粳米期货价格指导农民创收。1994年以前,常德地区农民种粮积极性下降,土地抛荒严重。1994年初,常德市政府从上海粮油商品交易所掌握了9、10月份粳米的预期价格(当时当地现货价格在2000元/吨以下,而粮交所10份粳米期货合约的价格在2400元/吨左右)就引导农民扩大种植面积7。2万亩,水稻增产25万吨获得了很好的收益,而到当年的10月份,现货价格上升到2350多元/吨。 回避风险:期货交易的产生,为现货市场提供了一个回避价格风险的场所和手段,其主要原理是利用期现货两个市场进行套期保值交易。在实际的生产经营过程中,为避免商品价格的千变万化导致成本上升或利润下降,可利用期货交易进行套期保值,即在期货市场上买进或卖出与现货市场上数量相等但交易方向相反的期货合约,使期现货市场交易的损益相互抵补。锁定企业的生产成本或商品销售价格,保住既定利润,回避价格风险。 套期保值:在现货市场上买进或卖出一定数量现货商品同时,在期货市场上卖出或买进与现货品种相同、数量相当、但方向相反的期货商品(期货合约),以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损,达到规避价格风险的目的交易方式。 期货交易之所以能够保值,是因为某一特定商品的期现货价格同时受共同的经济因素的影响和制约,两者的价格变动方向一般是一致的,由于有交割机制的存在,在临近期货合约交割期,期现货价格具有趋同性。 交割:期货交易的了结(即平仓)一般有两种方式,一是对冲平仓;二是实物交割。实物交割就是用实物交收的方式来履行期货交易的责任。因此,期货交割是指期货交易的买卖双方在合约到期时,对各自持有的到期未平仓合约按交易所的规定履行实物交割,了结其期货交易的行为。实物交割在期货合约总量中占的比例很小,然而正是实物交割机制的存在,使期货价格变动与相关现货价格变动具有同步性,并随着合约到期日的临近而逐步趋近。实物交割就其性质来说是一种现货交易行为,但在期货交易中发生的实物交割则是期货交易的延续,它处于期货市场与现货市场的交接点,是期货市场和现货市场的桥梁和纽带,所以,期货交易中的实物交割是期货市场存在的基础,是期货市场两大经济功能发挥的根本前提。 期货交易的两大功能使期货市场两种交易模式有了运用的舞台和基础,价格发现功能需要有众多的投机者参与,集中大量的市场信息和充沛的流动性,而套期保值交易方式的存在又为回避风险提供了工具和手段。同时期货也是一种投资工具。由于期货合约价格的波动起伏,交易者可以利用套利交易通过合约的价差赚取风险利润。 期货市场的作用:期货市场对国民经济运行的宏观调控以及企业在市场经济中的运作中具有为政府宏观调控提供参考依据、有助于市场经济体系的建立和完善、完善资源配置,调节市场供求,减缓价格波动以及形成公正、公开的价格信号、回避因价格波动而带来的市场风险、降低流通费用,稳定产销关系、锁定生产成本、稳定企业经营利润等的作用。 5、期货交易的分类: 商品期货和金融期货。商品期货又分工业品(可细分为金属商品(贵金属与非贵金属商品)、能源商品)、农产品、其他商品等。金融期货主要是传统的金融商品(工具)如股指、利率、汇率等,各类期货交易包括期权交易等。 期货是相对现货而言的。他们的交割方式不同。现货是现钱现货,期货是合同交易,也就是合同的相互转让。期货的交割是有期限的,在到期以前是合同交易,而到期日却是要兑现合同进行现货交割的。所以,期货的大户机构往往是现货和期货都做的,既可以套期保值也可以价格投机。普通投资人往往不能做到期的交割,只好是纯粹投机,而商品的投机价值往往和现货走势以及商品的期限等因素有关。 开户很简单,找一家期货公司开户就可以了,签订一份合同,缴纳一定的保证金就可以进场交易了。 期货交易是合同交易,每次交易你只需付出相应商品实价的定金——保证金——就可以了。具体的保证金比例有期货交易所根据市场情况定,各期货公司也会有所调整。 例如,你买进商品A的期货,他的保证金比例是1:10,他的交易价格是每单位一万元。那你只需付出1000元就可以买A商品一各单位了。如果A商品的价格涨了10%,那你就翻番了,你的1000变成2000。如果A商品的价格跌了10%,你就赔光了,你此刻要是平仓你的1000就变成了0,要想继续持仓,就必须追加保证金。许多人往往因为不服市场,不断追加保证金,最后家破人亡。

硅锰期货交割价怎么结算:期货是什么???

期货(Futures)与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融工具。 交收期货的日子可以是一星期之后,一个月之后,三个月之后,甚至一年之后。 买卖期货的合同或协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。

硅锰期货交割价怎么结算:铁合金期货何时上市

目前证监会已经批准钛合金期货立项,但是为了不与铁合金期货上市重叠,估计会在今年上半年吧

硅锰期货交割价怎么结算:锰硅 · 硅锰交割平淡,硅铁交割或创新记录丨交割报告

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作者:一德期货黑色事业部 合金组
报告时间:2019年4月22日


评估结论:

1. SM1905合约基差,基本已经回归,持仓量和交易量相对去年同期偏低。SF1905合约早期基差,已经回归目前盘面处于贴水阶段,持仓量和交易量相对去年同期偏低。

2. 从基差结构和交割意愿上讲,卖交割利润空间有限,多头接货有现货价格下跌预期,硅锰此次交割量相对有限,交割意愿较淡。

3. 此次硅铁交割意愿和交割利润较好,虽然目前盘面价格贴水现货价格,但由于硅铁流动性较差,若现货处理能力较差,大概率选择交割,此次交割大概率打破前期交割高值。

4. 操作建议:硅锰方面:在没有很好的现货处理能力,我们建议虚盘尽快离场。若现货处理能力较强,多头可以继续持仓等待空头虚盘离场。硅铁方面:若仓单能以现货价格卖出,我们建议空头平仓处理现货,获利离场。若没有较好的现货处理能力,我们建议持有至交割,等待交割处理。



以下为正文

一、交割回顾与规律

1. 历年05合约交割数据



2. 历史交割回顾

根据历史交割数据来看,合金交割基本在1701合约后逐渐活跃,交割量波动上涨;从交割量上看,合约之间没有太过明显的强弱关系,基本根据基差状况进行交割。从目前已交割合约中看,硅锰最大交割量在1801合约,交割27720吨;硅铁最大交割量在1809合约,共交割11670吨。就05合约来看,硅锰期货交割了两次分别是1705合约和1805合约。1705合约交割量如此之多是因为在进入交割月之前,盘面又一波快速拉涨,导致期货大幅升水现货价格。就硅铁而言,05合约总共交割了3次,其中最多是1805合约,其原因也是交割月之前盘面的的快速拉涨导致盘面大幅升水现货价格。

二、1905合约当前特征

1. 硅锰合约当前特征

(1)基差提前回归,区间小幅震荡





从上面的基差图可以看出,硅锰05合约在2月底到3月中旬时,基差就已经回归。当时主要受几个事件影响,导致盘面价格快速拉升,期货盘面升水现货价格200元/吨左右。第一、市场传言内蒙古主产区 4、5月面临严重缺电的状况,从而引发供应收缩预期。第二、3月20号宁夏平罗地区对20000KVA以下的矿热炉实行关停,供应边际减少。第三、英大期货盘面大量空头持仓,持仓数量与现货交割能力不匹配,导致多头快速拉升价格。随着盘面逐渐趋于理性,基差再次扩大。第二次基差修复在4月初,国家实行降税政策,导致现货价格一路走低,基差再次回归。近期,期现进入双弱的局面,基差回归后,在区间内小幅波动,卖方交割利润空间较小,无太大操作空间。

(2)持仓量相对较低,成交量下滑严重





从上图中我们可以看出,此次硅锰05合约的持仓量在3月中旬开始持续下降,且明显与去年同期水平。成交量上也不容乐观,为近三年来此次合约的最低成交活跃度,成交量达到三年来同期最低水平。究其原因,第一、其他黑色产品表现较为亮眼,诸如螺纹和铁矿等大量资金转入该领域。第二、硅铁的成交量相对上涨,使得合金内的资金流动。第三、18年以来硅锰表现平平,价格一直处于阴跌局面,盘面处于成本线附近徘徊,驱动力不强导致活跃度下降。

2. 硅铁合约当前特征

(1)基差回归较早,近期盘面贴水结构加深。

从下图我们可以看出,以内蒙古和宁夏地区为例,卖方交割利润在1月10日左右转为盈利,在3月10日左右,卖方交割利润达到最大值。其中内蒙古的卖方交割利润为400元/吨左右,宁夏地区也将近350元/吨利润。随着交割利润的逐渐增加,导致期现公司和合金厂套保意愿加强,交割库的仓单逐渐增加。随着社会库存的不断增加,导致期货进入下跌趋势,盘面价格从6200元/吨下跌至5700元/吨。期货的大幅下降,而现货的大厂的挺价令现货价格下降幅度有限,使得盘面逐渐贴水,最大贴水幅度为200元/吨。社会库存逐渐转为现货销售,流入下游需求终端。





(2)持仓量相对较低,成交量反复波动





从持仓量上看,硅铁05持仓量与硅锰05持仓量一样,与同期相比持仓量都有所下滑。但就硅铁而言,持仓量目前仍处高位,并且近期有抬头的趋势。交易量上看,1905合约较1805合约波动幅度较小。从近期的成交量上看,成交量逐渐下滑,合约的活跃度下降。其原因有,第一、前期的大量仓单压制盘面上涨节奏,盘面一直处于阴跌状态。第二,虽然盘面价格出现深度贴水状态,但由于交割库货源问题,多头接货意愿较差,使得成交量和持仓量出现下降。第三、期现价格一直在成本线附近徘徊,无太好进场时机,使得成交积极性下降。

3. 合金成本及利润状况

合金企业在经历了18年的高利润的情况下,19年整体利润逐渐下滑,恢复到微利或者是小幅亏损的状态。就主产区而言,硅锰内蒙地区的利润在400元/吨左右,宁夏地区在100-200元/吨左右,而南方地区因电价问题,导致目前的利润基本为负。硅铁与硅锰相比利润更低,目前宁夏主产区的利润在100元/吨左右;内蒙古地区在100-150元/吨;青海地区由于成本较低,利润在200-300元/吨。主产区利润及成本状况,如下图:





三、交割意愿与交割能力评估

1. 硅锰交割评估

从4月19日单边持仓量上看,单边持仓为22778手,合计11.4万吨。而从已经公布的仓单注册量来看,目前硅锰仓单注册量为3018张仓单,有效预报为900张,仓单合计19590吨。目前的虚实比为5.8:1,虚实比相对较高。从生产端来看,目前硅锰随着锰矿价格重心的不断下移,现货价格一直处于阴跌局面,现货价格基本上在成本线附近徘徊,有些厂家已经出现小幅微亏,生产积极性不足。加之宁夏地区的环保限产导致,生产并未恢复,南方地区因成本原因交割困难。故此次的硅锰交割能力相对较小。

基差方面:目前盘面和现货价格基本平水运行,盘面在无强驱动下,没有上冲的动力,基差结构大概率维持平水运行至交割。在盘面没有出现,相对较大空间的利差下,交割意愿较淡。

2. 硅铁交割评估

截止4月19日硅铁的单边持仓为34035手,共17.01万吨。而注册单为6273张仓单,有效预报为5084张,共计11357张仓单,合计5.6785万吨。目前的虚实比为3:1,虚实比相对较低。硅铁与硅锰相比,流动性较差,若没有相对较好的现货处理手段,仓单基本上会进行交割,所以交割库的仓单大概率会被交割。

生产端,目前硅铁成本的上移,加之现货价格持续在低位盘整,导致合金厂生产利润一直在低位运行,部分企业亏损已经出现,生产积极性不强,大多以订单生产为主,流动货源较少。基差方面:目前盘面价格处于贴水状态,最大贴水为200元/吨。盘面贴水导致交割库和厂家更愿意以现货处理货源,交割库的量会以现货形式流出一部分。但是由于一些期现公司的现货处理能力较低,交割几率较大。

四、评估总结与风险提示

硅锰方面:此次交割意愿一般,交割量有限。此次卖方交割利润有限,交割意愿较低,多头方面,若没有钢厂作为依托,建议离场。目前,基差处于平水状态,现货价格在锰矿仍有下调空间情况下,下降预期仍然存在,多头接货面临现货价格下跌的风险。从实虚盘角度来讲,在没有很好的现货处理能力,我们建议虚盘尽快离场。但相对于有现货处理能力的,多头可以再持有一段时间,等待空头虚盘减仓。

硅铁方面:在前期市场给出了相对较大的交割利润的情况下,加之硅铁现货处理难度较大,此次交割积极性较强。目前硅铁的虚实比相对较为合理,但从基差角度来讲,盘面贴水仓单价格且空间较大,钢厂可以进入买交割,较为划算。若仓单能以现货价格卖出,我们建议空头平仓处理现货。若没有较好的现货处理能力,我们建议持有至交割,等待交割处理。






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硅锰期货交割价怎么结算:锰硅、硅铁1909合约交割总结

作者:韩杰/Z0012794/,一德期货、郑商所铁合金高级分析师

交割总结要点:


1. 从锰硅1909合约交割数据看,交割量287手1435吨,降至历史低位水平。虽盘面存卖交割机会,但鉴于现货偏紧,实际最终卖交割动力不足。交割月期间,期现已明显回归,基差空间收窄。故实际卖交割量环比1905合约出现明显下滑。鉴于基本面供应偏紧,现货价格支撑明显。故本次1909合约交割结算价为7386元/吨,相比1905合约上涨148元/吨。


硅铁1909合约交割量达3563手,17815吨。再创历史交割量11760吨新高;卖交割机会频现利润丰厚以及交割主体货源渠道畅通是本次交割量持续增长的主因。同时,随着交割库标准仓单的不断增长,期现投资主体对于盘面价格高位采取交割卖保值,期现基差套利等操作意愿强烈。当临近交割月时,我们也发现在盘面价格围绕工厂生产成本边际附近时,盘面买交割意愿也出现了不断提升迹象,低位买交割采货增多。本次1909合约交割结算价6098元/吨,相比1905合约涨308元/吨。


2. 进入6月以来,双硅品种均存在卖交割机会,最高卖交割利润处于200元/吨附近;硅锰买交割利润空间相对硅铁更大些。主动卖交割利润驱动是本次SF1909合约交割量维持在高位的主因。鉴于本次交割月基差走势,硅锰双方买卖交割利润波动空间相对较小。硅铁进入交割月买卖交割利润也逐步收窄,后期鉴于盘面买交割意愿增强,卖交割利润再度扩大。


3. 本次1909合约期现基差回归效果显著,供需双方理性交易。期现买卖交割制度对市场供需关系形成有效定价基础。交割月现货买卖博弈驱动力进一步提升。进入交割月,硅铁1909合约期现基差已完成回归,后期随着盘面买交割逐步增强,盘面呈现小幅升水迹象。硅锰1909合约基差逐步收窄,回归方式为期货逐步向现货价格靠拢修复为主。


4. 随着盘面卖交割主体利润丰厚以及交割货源渠道的畅通,本次硅铁1909交割库标准仓单量7584张,交割方式均为仓库、厂库交割。由于卖交割利润较佳,工厂、贸易商、期现公司等投资主体参与卖交割积极较强。卖交割量仓单量主要来自于湖北三三八处、江苏奔牛以及中储库;厂库集中在腾达西铁库。本次硅锰1909交割库仓单量仅为410张厂库,厂库交割为中国五矿。


5. 锰硅交割会员单位情况:由于本次锰硅主动卖交割意愿极低,买卖双方配对仅为一笔287手。卖方为五矿经易,买方为国泰君安期货会员单位。


硅铁交割会员单位情况:从此次交割量看,买卖双方参与交割意愿较强。卖方交割会员单位相对分散,主要集中在五矿、中信、中原、永安、银河、方正等会员单位。买方相对集中,主要集中在中信、一德期货会员单位。


6. 锰硅买方接货后续评估分析:鉴于目前市场硅锰中长期基本面供大于求的情况下,以及远期成本支撑较弱的预期下。故建议本次买交割方应尽早消化交割库存,防范中长期跌价风险。


硅铁买方接货后续评估分析:考虑到交割库库存压力以及中长期供大于求的基本面情况,应尽早通过钢招以及现货渠道消化掉买交割库存。


一、期货合约交割信息


1. 交割基础数据汇总


从锰硅1909合约交割数据看,交割量287手1435吨,降至历史低位水平。相比1905合约6405吨交割量大幅下滑77%;虽盘面存卖交割机会,但鉴于现货偏紧,但实际最终卖交割动力不足。交割月期间,期现已明显回归,基差空间收窄也说明买卖交割意愿不强。故实际卖交割量环比1905合约出现明显下滑。鉴于基本面供应偏紧,现货价格支撑明显。故本次1909合约交割结算价为7386元/吨,相比1905合约交割结算价7238元/吨,上涨148元/吨。


硅铁1909合约交割量达3563手,17815吨。再创历史交割量11760吨新高;相比1905合约11120吨交割量增长5.7%;卖交割机会频现利润丰厚以及交割主体货源渠道畅通是本次交割量持续增长的主因。同时,随着交割库标准仓单的不断增长,期现投资主体对于盘面价格高位采取交割卖保值,期现基差套利等操作意愿强烈。当临近交割月时,我们也发现在盘面价格围绕工厂生产成本边际附近时,盘面买交割意愿也出现了不断提升迹象,低位买交割采货增多。本次1909合约交割结算价6098元/吨,相比1905合约5790元/吨,涨308元/吨。


2. 交割利润


进入6月以来,双硅品种均存在卖交割机会,最高卖交割利润处于200元/吨附近;硅锰买交割利润空间相对硅铁更大些。主动卖交割利润驱动是本次SF1909合约交割量维持在高位的主因。鉴于本次交割月基差走势,硅锰双方买卖交割利润波动空间相对较小。硅铁进入交割月买卖交割利润也逐步收窄,后期鉴于盘面买交割意愿增强,卖交割利润再度扩大。


  • 锰硅1909交割利润监测:



  • 硅铁1909交割利润监测:



3. 期现基差回归


本次1909合约期现基差回归效果显著,供需双方理性交易,各取所需。期现买卖交割制度对市场供需关系形成有效定价基础。交割月现货买卖博弈驱动力进一步提升。进入交割月,硅铁1909合约期现基差已完成回归,后期随着盘面买交割逐步增强,盘面呈现小幅升水迹象。硅锰1909合约基差逐步收窄,回归方式为期货逐步向现货价格靠拢修复为主。




4. 交割注册仓单

随着盘面卖交割主体利润丰厚以及交割货源渠道的畅通,本次硅铁1909交割库标准仓单量7584张,继续维持1905合约7718张仓单历史高位。本次硅铁交割方式均为仓库、厂库交割。由于卖交割利润较佳,工厂、贸易商、期现公司等投资主体参与卖交割积极较强。卖交割量仓单量主要来自于湖北三三八处、江苏奔牛以及中储库;厂库集中在腾达西铁库。本次硅锰1909交割库仓单量仅为410张厂库,环比1905合约2615张出现大幅下滑。本次厂库交割为中国五矿。


提示:由于厂库仓库采取送货制,交货地点可由买方选择。买方可选择在交易所指定交割仓库交货,升贴水按交易所公布执行,也可选择在非期货指定交割仓库交货,升贴水由双方协商。


5. 交割买卖双方会员结构


锰硅交割会员单位情况:由于本次锰硅主动卖交割意愿极低,买卖双方配对仅为一笔287手。卖方为五矿经易,买方为国泰君安期货会员单位。


硅铁交割会员单位情况:从此次交割量看,买卖双方参与交割意愿较强。卖方交割会员单位相对分散,主要集中在五矿、中信、中原、永安、银河、方正等会员单位。买方相对集中,主要集中在中信、一德期货会员单位。


二、交割月持仓变动


进入交割月从1909合约持仓变动情况看,鉴于硅锰一直无注册仓库仓单,故无期转现,最终盘面持仓以多空平仓了解为主;硅铁最终实物交割意愿39.4%,买卖双方参与实物交割意愿较强。交割月期间,硅锰期转现共计0吨;硅铁期转现共计1000吨。


三、交割后续评估


锰硅买方接货后续评估分析:1909合约锰硅交割结算价相比当前现货市场价格基本持平。同时,鉴于2001合约相对1909合约贴水结构,也没有买交割抛远月卖交割的动力。参考9月河钢招标价,在考虑到付款方式以及运输成本后,也基本与交割结算价持平。鉴于目前市场硅锰中长期基本面供大于求的情况下,以及远期成本支撑较弱的预期下。故建议本次买交割方应尽早消化交割库存,防范中长期跌价风险。


硅铁买方接货后续评估分析:参考9月沙钢招标价,考虑到付款方式以及运输成本后,买交割供周边钢厂基本持平。当前若进行现货贸易销售则处于亏损状态。若所接交割资源符合注销后,再次重新注册仓单的规定,抛远月2001合约再次卖交割(考虑到资金成本+仓储费)均处于亏损状态。考虑到交割库库存压力以及中长期供大于求的基本面情况,应尽早通过钢招以及现货渠道消化掉买交割库存。

■ 以上内容仅代表作者个人观点,不代表本平台及所在机构观点,据此入市风险自负,期货市场有风险,投资需谨慎。如需与作者联系,微信电话13920511823。

硅锰期货交割价怎么结算:期货价格和交割价格的关系?

其实两者不矛盾,觉得矛盾是因为你把交割价格定死了。

如果你固定的是现在的价格,即使未来期货价格上涨到120元,未来(交割日)依然是按照100元进行结算,这个不用解释。当然这严格来讲属于远期合同,不能算期货合约,因为期货交易所必须按未来交割结算价来结算。

如果你固定的是未来的期货价格,那么按照期货交易所的结算制度,在未来(交割日)你就必须按照120元进行交割,由于期货交易所实现每日无负债结算制度,你当初花100元买期货,所以在交割日你会赚20元,但是因为你要按照120元结算,也就是你要付出120元去买对方的东西,赚的20元依然要算进交割价格相当于你还是花100元进行结算,因为这20块钱原本都不属于你。

所以,无论你固定的是现在的价格还是未来的交割价格(交割结算价),你花的都是过去固定的100元。

【通知】关于提示国债期货交割相关事项的通知

各会员单位:

根据我所交易规则及其相关实施细则规定,现就2019年9月份2年期国债期货、5年期国债期货、10年期国债期货交割相关事项提示如下:

一、2年期国债期货、5年期国债期货、10年期国债期货合约最后交易日为合约到期月份的第二个星期五,即TS1909、TF1909、T1909合约的最后交易日为2019年9月16日。

二、国债期货实行梯度限仓制度,TS1909、TF1909、T1909合约自交割月份之前的一个交易日起,持仓限额为600手。超过持仓限额标准的,交易所按照《中国金融期货交易所风险控制管理办法》的相关规定,对超仓部分予以强行平仓。因强行平仓产生的亏损由直接责任人承担,盈利依规予以罚没。

三、参与交割的客户应当事先通过会员向交易所申报国债托管账户。同一客户在不同会员处开户的,应当分别申报国债托管账户。客户申报中央结算开立的国债托管账户的,只能申报一个国债托管账户。客户申报中国结算开立的国债托管账户的,应当同时申报在中国结算上海分公司和中国结算深圳分公司开立的国债托管账户,且只能分别申报一个国债托管账户。

四、自交割月份之前的二个交易日起至最后交易日之前一个交易日,每日收市后,同一交易编码的交割月份合约双向持仓对冲平仓,平仓价格为该合约前一交易日的结算价。

展开剩余63%

五、在国债期货合约交割月份之前的二个交易日尚未通过国债托管账户审核的客户,自交割月份之前的一个交易日至最后交易日,其在该国债期货交割月份合约的持仓应当为0手。自交割月份之前的一个交易日起,交易所按照《中国金融期货交易所风险控制管理办法》的相关规定,对未通过国债托管账户审核客户的交割月份合约持仓予以强行平仓。因强行平仓产生的亏损由直接责任人承担,盈利依规予以罚没。

六、进入交割月份后,至最后交易日之前,由卖方通过会员在当日15:15前向交易所主动提出交割申报,并由交易所按照“申报意向优先,持仓日最久优先,相同持仓日按比例分配”的原则确定进入交割的买方持仓。当日未进行交割申报但被交易所确定进入交割的买方持仓,交易所根据卖方交券的国债托管账户,按照同国债托管机构优先原则在该买方客户事先申报的国债托管账户中指定收券账户。

七、最后交易日收市后,同一客户号的交割月份合约双向持仓对冲平仓,平仓价格为该合约前一交易日的结算价,同一客户号的净持仓进入交割。

八、最后交易日进入交割的,会员应当在最后交易日15:15前向交易所申报其买方客户收券的国债托管账户和卖方客户的可交割国债名称、数量以及交券的国债托管账户等信息。会员未在规定时间内为其买方客户申报交割信息的,交易所根据卖方交券的国债托管账户,按照同国债托管机构优先原则在该买方客户事先申报的国债托管账户中指定收券账户;会员未在规定时间内为其卖方客户申报交割信息的,视为卖方客户未能在规定期限内如数交付可交割国债。

九、客户持仓进入交割的当日,交易所于结算后通过会员服务系统将配对结果和应当缴纳的交割货款通知相关会员。请会员单位重点关注配对结果中的交割模式,并与客户共同做好后续交割日的相关业务操作。交割模式分为一般模式和DVP模式,其中配对双方均以中央结算开立的国债托管账户参与交割的,采取DVP交割模式。

十、在第二交割日10:00之前,结算会员可通过会员服务系统向交易所申报差额补偿。以一般模式进行交割的,结算会员可为买方客户申报差额补偿;以DVP模式进行交割的,结算会员可为卖方和买方客户申报差额补偿。

请各会员单位加强风险控制,做好相关风险提示与风险管理工作,确保市场平稳运行。

特此通知。

中国金融期货交易所

二〇一九年八月十九日

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